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PRMIA 8008問題集

8008

試験コード:8008

試験名称:PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition

バージョン:V12.35

最近更新時間:2021-06-19

問題と解答:359 Q&As

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質問 1:
Which of the following are attributes of a robust stress testing programme at a bank?
A. Data of appropriate quality and granularity
B. Robust systems infrastructure
C. All of the above
D. Written policies and procedures
正解:C
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質問 2:
Company A issues bonds with a face value of $100m, sold at $98. Bank B holds $10m in face of these bonds acquired at a price of $70. Company A then defaults, and the recovery rate is expected to be 30%. What is Bank B's loss?
A. $4.9m
B. $4m
C. $7m
D. $2.1m
正解:B
解説: (Pass4Test メンバーにのみ表示されます)

質問 3:
The key difference between 'top down models' and 'bottom up models' for operational risk assessment is:
A. Bottom up approaches to operational risk calculate the implied operational risk using available data such as income volatility, capital etc; while top down approaches use causal factors, risk drivers and other factors to get an aggregated estimate of risk.
B. Top down approaches to operational risk are based upon an analysis of key risk drivers, while bottom up approaches consider causality in risk scenarios.
C. Bottom up approaches to operational risk are based upon an analysis of key risk drivers, while top down approaches consider causality in risk scenarios.
D. Top down approaches to operational risk calculate the implied operational risk using available data such as income volatility, capital etc; while bottom up approaches use causal factors, risk drivers and other factors to get an aggregated estimate of risk.
正解:D
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質問 4:
Which of the following statements are true in relation to Historical Simulation VaR?
I. Historical Simulation VaR assumes returns are normally distributed but have fat tails II. It uses full revaluation, as opposed to delta or delta-gamma approximations III. A correlation matrix is constructed using historical scenarios IV. It particularly suits new products that may not have a long time series of historical data available
A. I and IV
B. II and III
C. All of the above
D. A
E. II
正解:D
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質問 5:
Stress testing is useful for which of the following purposes:
I. For providing the risk manager with an intuitive check on his risk estimates II. Providing a means of communicating risk implications using plausible scenarios that can be easily explained to a non-technical audience III. Guarding against major errors in the form of model risk IV. Complying with the requirements of Basel II.
A. IV only
B. II and IV
C. I, II and IV
D. I, II, III and IV
正解:D
解説: (Pass4Test メンバーにのみ表示されます)

質問 6:
Which of the following assumptions underlie the 'square root of time' rule used for computing VaR estimates over different time horizons?
I. the portfolio is static from day to day
II. asset returns are independent and identically distributed (i.i.d.)
III. volatility is constant over time
IV. no serial correlation in the forward projection of volatility
V. negative serial correlations exist in the time series of returns
VI. returns data display volatility clustering
A. III, IV, V and VI
B. I and II
C. I, II, III and IV
D. I, II, V and VI
正解:C
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質問 7:
Which of the following is not true about the ISDA master agreement (ISDA MA):
A. The ISDA MA describes events of default, and termination events
B. All transactions under the ISDA MA are considered separate obligations
C. The ISDA MA describes the close out process
D. The CSA (Credit Support Annex) is one of the parts of the ISDA MA
正解:B
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